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  期貨品種相關性︰相關系數是用以反映變量之間相關關系密切程度的統計指標。

  相關系數是按積差方法計算,同樣以兩變量與各自平均值的離差為基礎,通過兩個離差相乘來反映兩變量之間相關程度;著重研究線性的單相關系數。

  相關系數r的值介于–1與+1之間,在二維線形條件下,當r為1時,表示兩組變量為完全的正相關;r為-1時則表示完全負相關;r越靠近0軸,兩組變量間相關性越弱。一般來說,|r|在0.66以上屬高度相關。|r|介于0.33至0.66間屬于弱相關。

  將大宗商品品種大致分為六類,除金融期貨外每類大約有4~5個活躍品種。

  谷物類主要包括︰大豆、玉米、豆粕、菜粕

  農副類︰白糖、棉花、雞蛋、棕櫚、豆油

  能源類︰鐵礦石、動力煤、焦煤、焦炭、甲醇

  金屬類︰鋅、白銀、黃金、銅、螺紋

  化工類︰PTA、縴板、玻璃、PP、橡膠、夾板、塑料、PVC

  金融類︰股指、國債

  從上列品種內挑選出23個主連品種進行四個月的平均月度相關性分析,得出矩陣圖(圖1︰橫縱軸分別是品種的代碼簡稱,數值為“1”的是兩個相同的品種,數值為“-0”的是四舍五入後省去的結果;通過選取一個縱軸的品種例如︰zn,再查找相應的橫軸品種代碼例如︰SR,可以得出兩個品種間的相關系數為︰-0.1,說明他們之間的幾乎沒有相關性。),通過圖表我們可以發現一些較為顯著的期貨品種相關性規律和信息︰

  1.從商品屬性分類可以看出,每大類都有一組相關性較高的組合。金屬類中,銅和鋅的相關系數為0.66,;谷物類中,菜粕和豆粕的相關系數為0.84;化工類中,聚丙烯和塑料的相關系數為0.82;農副類中,棕櫚和豆油的相關系數為0.88;能源類中,焦炭和焦煤的相關系數為0.95;

  2.在不同的類別間,個別品種因屬在同一產業鏈故而顯示出較強的相關性,例如︰能源和金屬以及化工這三個類別內的鐵礦、焦煤、焦炭、螺紋和玻璃之間的相關性都在0.6以上;尤其螺紋和鐵礦一組相關系數達到0.95,屬于強相關。

  3.從縱列“平均相關性”可以看出,雞蛋在這段時間的獨立性比較鮮明,它與各品種間的平均相關性結果為負。

  4.在跨類別的相關性中可以看到玻璃和螺紋之間有強相關,同時螺紋和焦煤、焦炭、鐵礦有強相關,進而使玻璃和它們之間也產生了較強的相關性。

  5.股指和各品種間雖然都沒有較強的相關性,但其走勢受金屬、能源、化工類的品種的影響要強于受農產品的影響。

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